Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
| Autor: | Jochen Veith |
|---|---|
| EAN: | 9783835092648 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 10.11.2007 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Behavioral finance Monte-Carlo-Simulation Optionen Options Optionspreisbewertung Wertpapiere Zeitkontinuierliche Bewertung Überreaktion |
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Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
Dr. Jochen Veith promovierte bei Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel am Lehrstuhl für Betriebliche Finanzwirtschaft der Universität Tübingen. Er ist Leiter des Aktienresearchs bei Wüstenrot & Württembergische Asset Management GmbH, Stuttgart.
Dr. Jochen Veith promovierte bei Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel am Lehrstuhl für Betriebliche Finanzwirtschaft der Universität Tübingen. Er ist Leiter des Aktienresearchs bei Wüstenrot & Württembergische Asset Management GmbH, Stuttgart.
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