Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
| Autor: | Jens Müller-Merbach |
|---|---|
| EAN: | 9783834983558 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 01.12.2010 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Bewertung Cost-of-Carry-Konzepte Elektrizitätsfuture Reduced-Form-Modell Strommärkte Stromterminpreis Umweltbedingungen |
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Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können.
Dr. Jens Müller-Merbach promovierte bei Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Finanzierung der Universität Mannheim.
Dr. Jens Müller-Merbach promovierte bei Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Finanzierung der Universität Mannheim.
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