Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models
| Autor: | Kenichi Shimizu |
|---|---|
| EAN: | 9783834897787 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 01.11.2010 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Bootstrapping;RM;Risk modelling;Time series;bootstrap methods;conditionally heteroscedastic models;mathematical statistics;risk management;time series analysis |
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Dr. Kenichi Shimizu completed his doctoral thesis at the Department of Mathematics at the Technical University, Braunschweig.
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