| EAN: | 9783346429131 |
|---|---|
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 28.06.2021 |
| Untertitel: | Vergleich zwischen Covered Short Call Strategie und Sparplan, Risikomaße und Upside Potentiale, Sensitivitätsanalyse des Covered Short Calls |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | call calls covered potentiale risikomaße sensitivitätsanalyse short sparplan strategie upside vergleich |
15,99 €*
Versandkostenfrei
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Veranstaltung: Investment with Matlab, Sprache: Deutsch, Abstract: Die folgende Seminararbeit setzt sich mit der Thematik, welchen Einfluss eine Covered Short Call Strategie auf einen Sparplan hat in dem immer ein fixer Betrag am Anfang jeder Periode investiert wird, auseinander. Zu Beginn werden die Bestandteile der Covered Short Call Strategie erläutert. Im weiteren Verlauf wird die in Matlab durchgeführte Simulation erklärt und deren Resultate beschrieben. Hierbei handelt es sich um, eine 1:1 Covered Short Call Strategie die mit der Strategie eines reinen Investments in einen Basistitel verglichen wird. Dabei wird auf die verschiedenen Gewinn und Verlust Indikatoren eingegangen. Abschließend wird eine Sensitivitätsanalyse der Covered Short Call Strategie mit verschiedenen Short-Call-Ratios durchgeführt und mit einem Investment in einen Basistitel verglichen.