Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
| Autor: | Christoph Mayer |
|---|---|
| EAN: | 9783834982445 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 30.09.2009 |
| Untertitel: | Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Anleihen Arbitrage Asset Management Bewertung Bundesanleihen Stochatisches Modell Zinsstrukturkurve Zinsstrukturtheorie |
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Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
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