Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
| Autor: | Steger, Johannes |
|---|---|
| EAN: | 9783668428171 |
| Auflage: | 001 |
| Sachgruppe: | Wirtschaft |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 32 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Veröffentlichungsdatum: | 24.04.2017 |
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