Die Schwankung von Beta-Faktoren und mögliche Begründungen
| Autor: | Frank Raulf |
|---|---|
| EAN: | 9783640956609 |
| eBook Format: | ePUB/PDF |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 12.07.2011 |
| Untertitel: | The fluctuation of beta-factors and possible substantiations |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | As Betafaktor Betafaktoren CAPM Capital Asset Pricing Model Faktormodell Finanzmarkttheorie Konzentrationsrisiko Orthogonalisierung Portfolio Portfoliooptimierung Risiko Schwankung White test relatives systematisches Risiko Ökonometrie |
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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Fachhochschule Südwestfalen; Abteilung Meschede, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Schwankung des relativen systematischen Risikos eines Unternehmens wird in diesem Buch von ökonomischen als auch ökonometrischen Blickwinkeln betrachtet. Die Methoden der Ökonometrie im Bezug auf die Fragestellung: 'Warum schwanken Betafaktoren überhaupt?' werden auf einfache Weise erklärt. Zuerst wird der Betafaktor und die optimale Portfoliogewichtung durch Beispiele vorgestellt, um dann anhand zweier Berechnungszeitfenster auf die mathematischen Gründe, die auch ökonomisch erklärt werden, einzugehen. Letztendlich wird ein Faktormodell zur Klärung der Einflussfaktoren der Betafaktorenvariation aufgestellt auf das zum Schluss ein Resümee folgt.
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