Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
| Autor: | Timo Reinschmidt |
|---|---|
| EAN: | 9783835090712 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 17.10.2007 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Dynamische Steuerung Intraday Portfoliorisiko Portfoliotheorie Varianz-Kovarianz-Schätzer Volatilitäts-Timing |
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Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient.
Dr. Timo Reinschmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Wolfgang Gerke am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen der Universität Erlangen-Nürnberg.
Dr. Timo Reinschmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Wolfgang Gerke am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen der Universität Erlangen-Nürnberg.
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