Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell
| Autor: | Franco Monaco |
|---|---|
| EAN: | 9783656330356 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 05.12.2012 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Ausfallrisiko Component Value at Risk Credit Value at Risk Expected Loss Kreditausfall Kreditportfoliomodelle Kreditrisiko Risikobeitrag Risikomaß Value at Risk Vasicek Vasicek-Modell marginaler Value at Risk |
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Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Controlling, Universität Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit führt zunächst umfassend in das Kreditrisiko und den Value at Risk als Risikomaß ein, ehe im Anschluss das Kreditportfoliomodell von Vasicek in einer erweiterten Variante an einem Beispiel zum Einsatz kommt. Zum Ende wird der in dieser Masterarbeit untersuchte Ansatz zur Modellierung von Kreditausfällen mit dem Ansatz normalverteilter Kreditausfälle verglichen.
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