Financial Engineering with Copulas Explained
| Autor: | J. Mai, M. Scherer |
|---|---|
| EAN: | 9781137346315 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 02.10.2014 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Copula dependence modelling financial engineering portfolio credit-risk |
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This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.
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