Finanzkrisendeterminierte makroprudenzielle Regulierungsinnovationen nach Basel III

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Georg-August-Universität Göttingen (Professur für Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis BilderverzeichnisIV AbkürzungsverzeichnisV 1Einleitung1 2Systemdestabilisierende Problemkomplexe der Finanzkrise2 2.1Fehlende Berücksichtigung von Systemrisiken in der Aufsichtsstruktur2 2.2Überblick über mangelnde Berücksichtigung makroprudenzieller Aspekte im Regulierungsrahmen nach Basel II3 2.2.1S1 - Haftung, Verlusttragfähigkeit und Zyklik als Determinanten der Eigenkapitalbasis3 2.2.2S1 - Unzureichende Risikodeckung und hohe Verschuldung4 2.2.3S2 - Refinanzierungsschwierigkeiten und Liquiditätsknappheit6 2.2.4S3 - Fehlende Marktdisziplinierung von Risiken durch intransparente Offenlegung7 2.2.5Sonstiges - (G)SIFIS und Moral Hazard sowie Risiken im Schattenbankensystem8 3Makroprudenzielle Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen10 3.1Erweiterung der Aufsichtsstruktur auf Makroebene durch den ESRB10 3.2Konkretisierung makroprudenzieller Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen11 3.2.1S1 - Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie Einführung zyklischer und verlusttragender Kapitalpuffer11 3.2.2S1 - Erhöhung der Risikogewichte und Einführung eines Leverage Ratio14 3.2.3S2 - Einführung eines globalen Liquiditätsstandards16 3.2.4S3 - Stärkung von Aufsicht und Marktdisziplin durch erweiterte Offenlegungspflichten19 3.2.5Sonstiges - Zusätzliche Anforderungen für (G)SIFIS und Schattenbanken20 4Würdigung makroprudenzieller Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen22 4.1Der ESRB als Element der Aufsicht auf Makroebene22 4.2Die makroprudenziellen Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen23 4.2.1S1 - Stärkung Eigenkapitalbasis und Einführung flexibler Kapitalpuffer23 4.2.2S1 - Erhöhung der Risikogewichte und Einführung eines Leverage Ratio24 4.2.3S2 - Einführung eines globalen Liquiditätsstandards26 4.2.4S3 - Erweiterte Offenlegungspflichten27 4.2.5Sonstiges - Maßnahmen für (G)SIFIS und Schattenbanken27 4.3Fazit und Ausblick29 Literaturverzeichnis31 Anhang35 Erklärung41