Hedgefonds im Portfoliokontext
| Autor: | Sebastian Richter |
|---|---|
| EAN: | 9783640285686 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 10.03.2009 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Event-Driven Hedge-Fonds Hedge-Funds Hedgefond Hedgefonds Hedgefund Hedgefunds M&A Markowitz Merger Portfolio-Selection Portfoliotheorie Private Equi Relative-Value Risikomanagement Riskmanagement Sharpe-Ratio Trading Wandelanleihen |
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Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW Berlin), Veranstaltung: Hauptstudium - Finanzierung & Investition, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit geht zunächst auf die Grundlagen von Hedgefonds ein. Anschliessend werden die Portfoliotheorie nach Markowitz und das CAPM dargestellt. Die verschiedenen Hedgefond-Strategien werden beschrieben und anschliessend die Chancen und Risiken von Hedgefonds behandelt. Risikomaße und die sich daraus ergebenden Chance-Risiko Ratios wie z.B. das Sharpe Ratio werden besprochen. Den Abschluss der Arbeit bilden die Biases (Verzerrungen) von Hedgefonds-Datenbankrenditen.
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