Informationsgewinnung aus Optionspreisen
| Autor: | de Locht, Nicole van |
|---|---|
| EAN: | 9783834917379 |
| Sachgruppe: | Wirtschaft |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 228 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Veröffentlichungsdatum: | 15.07.2009 |
| Untertitel: | Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- Wechselkurses |
| Schlagworte: | Preis (Wertangabe) - Verrechnungspreis Preistheorie |
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Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalitätsbeziehung zu Wechselkursrenditen.
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