Informationsgewinnung aus Optionspreisen
| Autor: | Nicole van de Locht |
|---|---|
| EAN: | 9783834994905 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 19.01.2011 |
| Untertitel: | Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- Wechselkurses |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Derivate Dichtefunktion Markterwartungen Risikoneutrale Dichtefunktionen Wechselkurs Wechselkurse Zinsparität |
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Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalitätsbeziehung zu Wechselkursrenditen.
Dr. Nicole van de Locht ist Dozentin an der Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo, Niederlande.
Dr. Nicole van de Locht ist Dozentin an der Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo, Niederlande.
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