Integration und Volatilität bei Emerging Markets

Autor:	Frank Herrmann
EAN:	9783663103738
eBook Format:	PDF
Sprache:	Deutsch
Produktart:	eBook
Veröffentlichungsdatum:	27.02.2015
Kategorie:	Wirtschaft
Schlagworte:	ARCH-Modell Integration Kointegration PM-GARCH-Modell Performanceanalyse Volatilitätsmuster

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Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.

Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.