Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework
Autor: | Henrard, M. |
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EAN: | 9781137374653 |
Sachgruppe: | Wirtschaft |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 241 |
Produktart: | Gebunden |
Veröffentlichungsdatum: | 29.05.2014 |
Untertitel: | Foundations, Evolution and Implementation |
Schlagworte: | Business / Economics / Finance |
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Following the financial crisis dramatic market changes, a new standard in interest rate modelling emerged, called the multi-curve framework. The author provides a detailed analysis of the framework, through its foundations, evolution and implementation. The book also covers recent extensions to collateral and stochastic spreads modelling.