Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
| Autor: | Karsten Webel |
|---|---|
| EAN: | 9783834989086 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 18.11.2010 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Abhängigkeitsstruktur Chaostheorie Finanzmarkt Funktionen Intermittenz Modellierung Zeitreihenanalyse Ökonometrie |
42,25 €*
Versandkostenfrei
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Karsten Webel liefert einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu unbekannt ist, unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugen kann.
Dr. Karsten Webel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Walter Krämer am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.
Dr. Karsten Webel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Walter Krämer am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.
Weitere Produkte vom selben Autor