Investment Strategies Optimization based on a SAX-GA Methodology
| Autor: | Canelas, António M. L. Horta, Nuno C. G. Neves, Rui F. M. F. |
|---|---|
| EAN: | 9783642331091 |
| Sachgruppe: | Technik |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 96 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Veröffentlichungsdatum: | 28.09.2012 |
| Schlagworte: | Finanzmathematik Finanzwirtschaft Intelligenz / Künstliche Intelligenz KI Künstliche Intelligenz - AI Mathematik / Finanzmathematik |
53,49 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
This book presents a new computational finance approach combining a Symbolic Aggregate approximation (SAX) technique with an optimization kernel based on genetic algorithms (GA). While the SAX representation is used to describe the financial time series, the evolutionary optimization kernel is used in order to identify the most relevant patterns and generate investment rules. The proposed approach considers several different chromosomes structures in order to achieve better results on the trading platform The methodology presented in this book has great potential on investment markets.
Verwandte Artikel
Weitere Produkte vom selben Autor