Markowitz Portfolio Selection und Estimation Risk
| Autor: | Robert Hang, Marc Leopold |
|---|---|
| EAN: | 9783638906074 |
| eBook Format: | ePUB/PDF |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.01.2008 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Estimation Markowitz Portfolio Risk Selection |
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Forschungsarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Ludwig-Maximilians-Universität München (Finance&Banking), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Störgrößen bzgl. der zu schätzenden Inputparameter der Markowitz-Portfolio-Selektion. Dabei wird simulativ deren Auswirkung auf den erwarteten Return ermittelt.
Ferner ermittelt der beiliegende Matlabcode auch optimale Portfolien, Renditeverteilungen, etc.
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