Penalising Brownian Paths
| Autor: | Roynette, Bernard Yor, Marc |
|---|---|
| EAN: | 9783540896982 |
| Sachgruppe: | Mathematik |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 296 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Veröffentlichungsdatum: | 25.03.2009 |
| Schlagworte: | Brownsche Bewegung Wahrscheinlichkeit - Wahrscheinlichkeitstheorie |
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Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one. We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theory plays a crucial role. A general principle for penalisation emerges from these examples. In particular, it is shown in the Brownian framework that a positive sigma-finite measure takes a large class of penalisations into account.
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