Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
| Autor: | Svenja Hager |
|---|---|
| EAN: | 9783834997029 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 08.09.2008 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Collateralized Debt Obligations Correlation Structure Correlation matrix Credit Derivatives Credit Risk Finance algorithms |
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Svenja Hager aims at pricing non-standard illiquid portfolio credit derivatives which are related to standard CDO tranches with the same underlying portfolio of obligors. Instead of assuming a homogeneous dependence structure between the default times of different obligors, as it is assumed in the standard market model, the author focuses on the use of heterogeneous correlation structures.
Dr. Svenja Hager promovierte bei Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Finanzwirtschaft, der Universität Tübingen. Sie ist als Kredit- und Marktrisiko-Expertin tätig.
Dr. Svenja Hager promovierte bei Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Finanzwirtschaft, der Universität Tübingen. Sie ist als Kredit- und Marktrisiko-Expertin tätig.
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