Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
| Autor: | Björn Lutz |
|---|---|
| EAN: | 9783642029097 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 19.09.2009 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Derivative Pricing Fourier Inversion Incomplete Markets Mean-Reversion Numerical Integration of ODE Systems Volatility algorithms |
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The topic of this book is the development of pricing formulae for European style derivatives on assets with mean-reverting behavior, especially commodity derivatives.