Smile Pricing Explained
| Autor: | P. Austing |
|---|---|
| EAN: | 9781137335722 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.08.2014 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Black-Scholes Brownian motion Derivatives pricing Dynamic hedging Exotic options Girsanov theorem Heston model Implied volatility Martingale SABR mod Stochastic calculus Stochastic volatility model Volatility smile local volatility model |
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Smile Pricing Explained provides a clear and thorough explanation of the concepts of smile modelling that are at the forefront of modern derivatives pricing. The key models used in practice are covered, together with numerical techniques and calibration.
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