Stochastic Multi-Stage Optimization
| Autor: | Carpentier, Pierre Chancelier, Jean-Philippe Cohen, Guy De Lara, Michel |
|---|---|
| EAN: | 9783319365152 |
| Sachgruppe: | Mathematik |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 380 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Veröffentlichungsdatum: | 09.10.2016 |
| Untertitel: | At the Crossroads between Discrete Time Stochastic Control and Stochastic Programming |
| Schlagworte: | 93C15,93C39,49-XX,60-XX; dynamicalinformation; numericalapproximation; Stochasticprogramming; discretization; stochasticoptimalcontrol Optimierung Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik |
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Discusses the role of information in dynamic stochastic optimization problems Proposes a typology of information structures to delineate those which are numerically tractable Proposes discretization methods jointly handling the stochastic components and the information structure of tractable problems and studies convergence issues for numerically tractable information structures Includes supplementary material: sn.pub/extras
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