Stochastische Integration

Autor:	Michael Hoffmann
EAN:	9783658141325
eBook Format:	PDF
Sprache:	Deutsch
Produktart:	eBook
Veröffentlichungsdatum:	05.05.2016
Untertitel:	Eine Einführung in die Finanzmathematik
Kategorie:	Technik / Wissen
Schlagworte:	Arbitrage Black-Scholes Modell Itô-Formel Quadratische Variation Semimartingale Stochastische Differentialgleichungen

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Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.