Time Series Momentum
| Autor: | Schmid, Marco |
|---|---|
| EAN: | 9783639467819 |
| Sachgruppe: | Ratgeber/Recht, Beruf, Finanzen Wirtschaft |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 88 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Veröffentlichungsdatum: | 16.06.2013 |
| Untertitel: | Eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes von 1988 bis 2011 |
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Eine populäre Sichtweise vieler Journalisten, Psychologen und Ökonomen ist, dass Individuen dazu neigen, Informationen über- oder unterzubewerten. Eine direkte Implikation dieser Sichtweise ist bei den Theorien der Trendkontinuität (Momentum) zu entdecken. Dabei ist der Momentum Effekt, welcher besagt, dass über einen kurzen/mittleren Zeithorizont Gewinner-Aktien weiterhin positive und Verlierer-Aktien weiterhin negative Renditen erwirtschaften, einer der am häufigsten untersuchten Aktienmarktanomalien. In Folge dieser Arbeit, wird dieser Effekt erläutert und anhand einer empirischen Studie am deutschen Aktienmarkt genauer untersucht.
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