Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten
| Autor: | Stefan Klößner |
|---|---|
| EAN: | 9783322820679 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 27.02.2015 |
| Untertitel: | Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Arbitrage Optionsbewertung Semimartingal Stochastische Integration Usual Conditions Zustands-Präferenz |
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Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.
Dr. Stefan Klößner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Ralph Friedmann am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität des Saarlandes, Saarbrücken.
Dr. Stefan Klößner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Ralph Friedmann am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität des Saarlandes, Saarbrücken.
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