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Zu "Financial Engineering" wurden 15 Produkte gefunden

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Quantitative Energy Finance
Quantitative Energy Finance Fred Espen Benth, Valery A. Kholodnyi, Peter Laurence

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Unternehmenstransaktionen und die Frage der Finanzierung
Unternehmenstransaktionen und die Frage der Finanzierung Andreas Bösherz

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Financial Engineering: Einführung - Anleitung - Ausblick
Financial Engineering: Einführung - Anleitung - Ausblick Stefan Albust

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Software-Entwicklung für dynamische Portfolioallokation und Risikomanagement
Software-Entwicklung für dynamische Portfolioallokation und Risikomanagement Christoph Impekoven

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Auftrags- und Projektmanagement
Auftrags- und Projektmanagement Michael Kleinaltenkamp, Wulff Plinke, Ingmar Geiger

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Statistics of Financial Markets
Statistics of Financial Markets Szymon Borak, Wolfgang Karl Härdle, Brenda López Cabrera

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Computational Methods in Financial Engineering
Computational Methods in Financial Engineering Erricos J. Kontoghiorghes, Berç Rustem, Peter Winker

139,09 €*
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Economic Modeling Using Artificial Intelligence Methods
Economic Modeling Using Artificial Intelligence Methods Tshilidzi Marwala

96,29 €*
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Practical Applications of Evolutionary Computation to Financial Engineering
Practical Applications of Evolutionary Computation to Financial Engineering Hitoshi Iba, Claus C. Aranha

96,29 €*
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Handbook of Computational Finance
Handbook of Computational Finance Jin-Chuan Duan, Wolfgang Karl Härdle, James E. Gentle

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Option-Based Porfolio Insurance. Analysis of Protective Put and Synthetic Put Investment Strategies
Option-Based Porfolio Insurance. Analysis of Protective Put and Synthetic Put Investment Strategies Felix Lütjen

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Verzinsliche Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere Reto R. Gallati

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Aktienzertifikate - Grundlagen, Risiken und Beispiele
Aktienzertifikate - Grundlagen, Risiken und Beispiele Philipp Müller

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Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen Johannes Steger

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Bewertung von Bonus-Zertifikaten. Monte-Carlo Simulation und Reiner-Rubinstein-Formeln
Bewertung von Bonus-Zertifikaten. Monte-Carlo Simulation und Reiner-Rubinstein-Formeln Florian Betz

16,99 €*
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