American-Type Options
| Autor: | Dmitrii S. Silvestrov |
|---|---|
| EAN: | 9783110329827 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 27.11.2013 |
| Untertitel: | Stochastic Approximation Methods, Volume 1 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | American Option; Optimal Stopping; Convergence of Rewards; Markov Chain; Approximation Algorithm |
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This book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for models of American-type options with general pay-off functions for discrete time Markov price processes. It is the first volume of the comprehensive two volumes monograph.
Dmitrii S. Silvestrov, Stockholm University, Sweden.
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