American-Type Options
| Autor: | Dmitrii S. Silvestrov |
|---|---|
| EAN: | 9783110329841 |
| eBook Format: | ePUB/PDF |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 03.03.2015 |
| Untertitel: | Stochastic Approximation Methods, Volume 2 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | American option Approximation algorithm Convergence of rewards Markov chain Optimal stopping |
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The second volume of this systematical presentation of stochastic approximation methods for models of American-type options presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies.
Dmitrii Silvestrov, Stockholm University, Sweden.
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