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Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells Stefan Mathias Pomberger

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Implizite Volatilitäten im Black-Scholes-Modell: Eine theoretische und empirische Betrachtung Sandra Korsinek

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Option-Based Porfolio Insurance. Analysis of Protective Put and Synthetic Put Investment Strategies Felix Lütjen

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